Sistemas comerciais

Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e provoca a execução imediata de um comércio. Aqui estão algumas das ferramentas de análise técnica mais comuns usadas para construir os parâmetros dos sistemas de negociação: Médias móveis (MA) 13 Estocásticos 13 Osciladores 13 Força relativa 13 Bandas Bollinger Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação De uma regra. Por exemplo, o sistema de cruzamento de MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e vender quando o contrário é verdadeiro. Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema de negociação. Sistema de transferência cruzada média MSFT Usando as médias móveis 5 e 20 Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam tempo otimizando Para gerenciar riscos. Aumentar o valor obtido por comércio e atingir estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante testará para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e depois implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última análise, determinará o sucesso de um sistema. Vantagens Então, por que você quer adotar um sistema de negociação Demora toda emoção de negociação - A emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Os investidores que não conseguem lidar com as perdas adivinham suas decisões e acabaram perdendo dinheiro. Ao seguir rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar decisões uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros. Pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado. Pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante. Os computadores costumam ser usados ​​para automatizar não só a geração de sinal, mas também a negociação real, de modo que o comerciante é liberado de gastar tempo na análise e fazer negócios. É fácil se você deixar que outros o façam por você - Precisa de todo o trabalho feito para Vocês algumas empresas vendem sistemas de negociação que eles desenvolveram. Outras empresas lhe fornecerão os sinais gerados pelos seus sistemas internos de negociação por uma taxa mensal. Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas. Olhe de perto quando os resultados que eles se vangloriaram foram tomados. Afinal, é fácil ganhar no passado. Procure por empresas que oferecem um teste, que permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Observamos as principais vantagens de trabalhar com um sistema comercial, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Os sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de comércio exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema comercial, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer pressupostos realistas e efetivamente empregar o sistema - os comerciantes do sistema devem fazer suposições realistas sobre os custos de transação. Estes irão consistir em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo preço de preenchimento é parte dos custos de transação. Tenha em mente que, muitas vezes, é impossível testar os sistemas com precisão, causando um certo grau de incerteza ao atualizar o sistema. Os problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como derrapagens. Efectivamente, lidar com o deslizamento pode ser um obstáculo importante para a implantação de um sistema bem-sucedido. O desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - muito tempo pode ser desenvolvido em um sistema de negociação para executá-lo e funcionar corretamente. Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve muitos testes, o que demora um pouco. O backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, o teste de volta sozinho não é suficiente. Os sistemas também devem ser comercializados em papel em tempo real, a fim de garantir a confiabilidade. Finalmente, o deslizamento pode fazer com que os comerciantes façam várias revisões em seus sistemas mesmo após a implantação. Eles funcionam Há uma série de fraudes na Internet relacionadas à negociação do sistema, mas também existem muitos sistemas legítimos e bem-sucedidos. Talvez o exemplo mais famoso seja o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os Turtles Traders Originais. Em 1983, esses dois tiveram uma disputa sobre se um bom comerciante nasceu ou foi feito. Então, eles levaram algumas pessoas da rua e as treinaram com base no seu agora famoso sistema de comércio de tartarugas. Eles reuniram 13 comerciantes e terminaram fazendo 80 anos ao longo dos próximos quatro anos. Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer pessoa com inteligência média pode aprender a negociar. Isso não é ciência do foguete. No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo. Os sistemas de negociação estão se tornando cada vez mais populares entre os comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais, talvez seja um testemunho de quão bom eles funcionam. Dealing with Scams Ao procurar comprar um sistema de negociação, pode ser difícil encontrar um negócio confiável . Mas a maioria dos golpes pode ser detectada pelo bom senso. Por exemplo, uma garantia de 2.500 por ano é claramente escandalosa, pois promete que com apenas 5.000 você poderia fazer 125 mil em um ano. E, em seguida, através da composição por cinco anos, 48,828,125,000 Se isso fosse verdade, o criador não trocaria o caminho para se tornar um bilionário. Outras ofertas, porém, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum de evitar fraudes é procurar sistemas que Ofereça uma avaliação gratuita. Dessa forma, você pode testar o sistema você mesmo. Nunca confie cegamente sobre o negócio. Também é uma boa idéia entrar em contato com outros que usaram o sistema, para ver se eles podem afirmar sua confiabilidade e rentabilidade. Conclusão O desenvolvimento de um sistema comercial efetivo não é uma tarefa fácil. Isso requer uma compreensão sólida dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas e o tempo e a dedicação para desenvolver o sistema. No entanto, se desenvolvido e implantado adequadamente, um sistema comercial pode render muitas vantagens. Pode aumentar a eficiência, liberar tempo e, o mais importante, aumentar seus lucros. Sistemas de negociação: projetando seu sistema - Parte 1LME Trading começa cinco horas atrasadas devido à emissão de conectividade Pelo menos segunda vez em seis meses que a negociação foi interrompida Negociação eletrônica começou às 6 horas em Londres, 5 horas de atraso O London Metal Exchange sofreu a segunda parada maior Em menos de seis meses à medida que a negociação foi adiada por cinco horas pelo que a troca descreveu como uma questão de conectividade. A negociação eletrônica na plataforma LMEselect não começou no horário normal da 1:00 da madrugada de Londres na quinta-feira e, finalmente, retomou às 6 da manhã. A questão não afetou a negociação por telefone e foi resolvida, a LME disse em uma declaração por e-mail, sem dar Qualquer outra explicação. A culpa ocorreu no início do dia da negociação na China, o maior consumidor de metais da worldx2019s. A plataforma eletrônica parou de funcionar em 22 de julho, interrompendo o comércio por mais de quatro horas pela manhã. A troca também citou uma questão de conectividade naquela época. X201CTraders estão se acostumando com as paradas de negócios da LME, x201DxA0Jia Zheng, um comerciante da Shanghai Minghong Investment Management Co., falado por telefone de Xangai. X201CMas vezes, os comerciantes chineses apenas esperam até que ele seja aberto. A menos que haja um grande movimento na troca de futuros de Xangai, que leva a oportunidades comerciais de arbitragem. Então eles vão chamar para fazer negócios. x201D Cerca de 12 trilhões de cobre e outros metais mudaram de mãos em 2017 na LME, que compartilha o mercado internacional com operadores de câmbio, incluindo Chicago Mercantile Exchange e Shanghai Futures Exchange. No ano passado, o volume de negócios da LMEx2019 caiu 7,7%. A negociação do telefone entre corretores e clientes 24 horas por dia geralmente representa cerca de 45% de todas as negociações da LME, com acordos eletrônicos e de piso que compõem o resto, disse o presidente-executivo, Garry Jones, no ano passado. A plataforma eletrônica é executada até 7 p. m. Em Londres, enquanto os anos 2020 começam a operar entre as 11h40 e as 5 da madrugada. Os futuros de cobre avançaram 1,7% para 5.808 toneladas métricas após a retomada da negociação, enquanto o zinco eo chumbo aumentaram pelo menos 1,5 por cento. X2017 Com a assistência de Martin Ritchie e Winnie Zhu Antes do seu site, está no Bloomberg Terminal. Trading Systems: Construindo um sistema Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles devem atender e alguns dos Muitas decisões empíricas que o designer de um sistema deve fazer. Nesta seção, examinaremos o processo de construção de um sistema de negociação, as considerações que precisam ser feitas e alguns pontos-chave a serem lembrados. A construção do sistema em seis etapas 1. Configuração - Para começar a construir um sistema de negociação, você precisará de várias coisas: Dados - Como o designer do sistema deve usar testes extensivos. O histórico de preços passados ​​é essencial para a construção de um sistema comercial. Esses dados podem ser integrados no software de desenvolvimento do sistema de negociação ou como um feed de dados separado. Os dados ao vivo geralmente são fornecidos por uma taxa mensal, enquanto os dados de idade podem ser obtidos gratuitamente. Software - Embora seja possível desenvolver um sistema comercial sem software, é altamente impraticável. Desde o final dos anos 90, o software tornou-se parte integrante da construção de sistemas de negociação. Alguns recursos comuns permitem que o comerciante faça o seguinte: Coloque automaticamente trades - Isso geralmente requer permissão do final do corretor porque uma conexão constante deve estar instalada entre o software e a corretora. As negociações devem ser executadas imediatamente e a preços exatos para garantir a conformidade. Para que seu software faça negócios para você, tudo o que você precisa fazer é inserir o número da conta e a senha, e tudo o mais é feito automaticamente. Por favor, note que usar este recurso é estritamente opcional. Código de um sistema de negociação - Este recurso de software implementa uma linguagem de programação proprietária que permite que você crie regras com facilidade. Por exemplo, o MetaTrader usa o MQL (MetaQuotes Language). Este é um exemplo de seu código para vender se a margem livre for inferior a 5.000: se for FreeMargin lt 5000, então saia Frequentemente, basta ler o manual e a experimentação deve permitir-lhe retomar os conceitos básicos do idioma que o seu software usa. Backtest sua estratégia - O desenvolvimento do sistema sem backtesting é como jogar tênis sem raquete. O software de desenvolvimento de sistemas geralmente contém um aplicativo de backtesting simples que permite definir uma fonte de dados, informações de conta de entrada e backtest por qualquer período de tempo com o clique de um mouse. Aqui está um exemplo do MetaTrader: Depois que o teste de retorno é executado, é gerado um relatório que descreve as especificidades dos resultados. Este relatório geralmente inclui lucro, número de negociações mal sucedidas, dias consecutivos baixos, número de negociações e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar o sistema. Finalmente, o software geralmente cria um gráfico que mostra o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado. 2. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a maneira como os parâmetros são usados ​​para gerar lucros ou prejuízos. Você implementa essas regras e parâmetros, programando-os. Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface de usuário gráfica. Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação. Aqui é um exemplo de um sistema de cross-over médio móvel: Se o SMA (20) CrossOver EMA (13), então, insira Se SMA (20) CrossUnder EMA (13), saia Regras como essas que são colocadas no código permitem que o software automaticamente Gerar entrada e saídas nos pontos quando as regras são aplicáveis. Aqui está o aspecto da interface de design no MetaTrader: o sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as. Referências para as diferentes funções disponíveis (por exemplo, osciladores e tal) podem ser encontradas clicando no ícone do livro. A maioria dos softwares terá uma referência similar disponível no próprio programa ou em seu site. Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, você simplesmente salva o arquivo. Então, você pode usá-lo selecionando-o na tela principal. 3. Tomada de decisão - Há muitas decisões a serem tomadas neste ponto: Em que mercado eu quero negociar em 13 Quais os períodos de tempo que devo usar 13 Quais séries de preços devo usar 13 Que subconjunto de ações devo usar para testes Manter em Tenha em mente que os sistemas de negociação devem ser consistentemente lucrativos em muitos mercados. Ao personalizar o período de tempo e a série de preços demais, você pode manchar os resultados e produzir resultados não característicos.4. Prática - Backtesting e papel comercial são essenciais para o desenvolvimento bem sucedido de um sistema comercial: Execute vários backtests em diferentes períodos de tempo e certifique-se de que os resultados sejam consistentes e satisfatórios. Papel comercial o sistema (use dinheiro imaginário, mas registre os negócios e os resultados), e novamente, procure uma rentabilidade consistente. Verifique cuidadosamente se há erros no programa, ou trocas não intencionais. Estes podem ser um resultado de programação defeituosa ou falha em prever certas circunstâncias que tenham repercussões indesejadas. 5. Repetir - Repetição é necessária. Continue trabalhando no sistema até que você possa obter lucro consistentemente na maioria dos mercados e condições. Sempre há eventos imprevistos que ocorrem assim que um sistema é atualizado. Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados negativos: Custos de transação - Certifique-se de que está usando a comissão real. E alguns extras para explicar preenchimentos imprecisos (diferença entre os preços de lance e de venda). Em outras palavras, evite o deslizamento (para analisar o que é e como isso ocorre, veja a seção anterior deste tutorial.) Vigilância - Não ignore a perda de negociações, mantenha um olho em todas as negociações. Otimização - Não sobre otimize o sistema. Em outras palavras, não adapte o sistema a um ambiente de mercado muito específico, tente ser rentável em um ambiente tão amplo quanto possível. Risco - Nunca ignore ou se esqueça do risco. É muito importante ter maneiras de limitar as perdas (também conhecidas como "stop-loss") e formas de garantir lucros (tirar lucros). 6. Comércio - Experimente, mas espere resultados não desejados. Certifique-se de usar operações não automatizadas até estar confiante no desempenho e consistência dos sistemas. Demora muito tempo para desenvolver um sistema de negociação bem-sucedido, e antes de você aperfeiçoá-lo, você pode ter que suportar algumas perdas de negociação ao vivo para detectar falhas: os testes de volta não podem representar perfeitamente as condições do mercado ao vivo e a negociação de papel pode ser imprecisa. Se o seu sistema perde dinheiro, volte para o quadro de desenho e veja onde ele deu errado (veja o passo 5). Conclusão Estas seis etapas fornecem uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial. Na próxima seção, construiremos esse conhecimento e analisaremos mais detalhadamente a solução de problemas e a modificação.